Вопросы на собеседовании Актуария

Как отвечать: Опишите сверку с учётными системами, поиск пропусков и аномалий, проверку срезов по периодам и портфелям — и почему «мусор на входе» критичнее выбора модели.

Как отвечать: Расскажите про треугольники выплат, факторы развития, допущение стабильности паттерна урегулирования — и когда метод ломается: смена портфеля, инфляция, реорганизация урегулирования.

Как отвечать: Покажите понимание: малый объём данных, молодые периоды страхования, нестабильное развитие — BF добавляет априорную убыточность; упомяните выбор a priori и влияние на результат.

Как отвечать: Определите через заработанную премию и убытки, разведите учётную и актуарную (ultimate) убыточность, свяжите с тарифными решениями и комбинированным коэффициентом COR.

Как отвечать: Объясните вероятности смерти и дожития, сглаживание наблюдаемых ставок, источники данных — и применение: тарифы по страхованию жизни, пенсионные резервы, актуарное оценивание по МСФО 19.

Как отвечать: Назовите Пуассона и отрицательное биномиальное для частоты убытков, гамма и логнормальное для размера, Парето для катастрофических хвостов — и критерии выбора.

Как отвечать: Покажите владение стандартом: модель оценки BBA/VFA/PAA, контрактная сервисная маржа CSM, исполнение обязательств по текущей стоимости, дисконтирование и рисковая поправка RA.

Как отвечать: Опишите подходы к RA (процентиль, стоимость капитала), амортизацию CSM по единицам покрытия и влияние допущений на финансовый результат — приведите пример из практики.

Как отвечать: Пройдите цепочку: сбор статистики, модель частоты и среднего убытка (GLM), нагрузка на расходы и прибыль, учёт перестрахования, проверка конкурентоспособности и мониторинг после запуска.

Как отвечать: Объясните мультипликативную структуру тарифа, релятивности тарифных факторов, проверку значимости и лифт-графики — и как предъявить результат андеррайтерам.

Как отвечать: Упомяните требования к резервам и достаточности капитала, отчётность по ОСБП, актуарное заключение на тарифы по ОСАГО, роль ответственного актуария и надзорные проверки.

Как отвечать: Расскажите про анализ развития убытков, диапазон оценок и сценарный анализ, немедленную коммуникацию финансовому директору и главному актуарию, доначисление с объяснением причин.

Как отвечать: Разведите прямые и перестраховочные доли, влияние квотного и эксцедентного перестрахования на нетто-убыточность и резервы — и оценку риска контрагента-перестраховщика.

Как отвечать: Определите сценарии: рост инфляции и стоимости запчастей, пандемия, массовые убытки; оцените влияние на убыточность, резервы и капитал — и как презентуете результаты совету директоров.

Как отвечать: Назовите реальный стек: Excel для быстрых проверок, R или Python (pandas, statsmodels, chainladder) для моделей, SQL для выгрузок — и как обеспечиваете воспроизводимость расчётов.

Как отвечать: Расскажите про скрипт на R/Python с параметризацией дат, автоматические контрольные сверки, версионирование кода и журналирование изменений допущений.

Как отвечать: Покажите декомпозицию: частота против среднего убытка, срезы по регионам, типам авто и каналам продаж, инфляция запчастей, изменение портфеля и урегулирования — и план проверки гипотез.

Как отвечать: Опишите расчёт точки безубыточности по убыточности, эластичность спроса, сценарии роста портфеля и антиселекцию — и как честно донесёте риски до коммерческого директора.

Как отвечать: Ответьте честно по STAR: как обнаружили, как оценили влияние, как сообщили руководству и что изменили в процессе контроля качества, чтобы не повторилось.

Как отвечать: Приведите пример: аргументация методикой и чувствительностью к допущениям, предложение вариантов действий и сохранение профессиональной позиции без конфликта.

Как отвечать: Опишите планирование квартального цикла, автоматизацию рутины, приоритизацию задач и договорённости о сроках — без романтизации переработок.

Как отвечать: Покажите системность: первоисточники (текст стандарта, указания ЦБ, методички SOA/IFOA), тестовый расчёт на исторических данных, консультации с коллегами и аудиторами.

Как отвечать: Свяжите ответ с интересом к прикладной статистике и страхованию: план экзаменов по актуарной аттестации, освоение новых моделей и направлений — жизнь, пенсии, риски.

Как отвечать: Изучите компанию: свяжите ответ с её портфелем (ОСАГО, каско, жизнь, НСП), переходом на МСФО 17 и задачами актуарной функции, избегая общих фраз про стабильность.

Как отвечать: Покажите умение переводить: ключевые допущения и их вклад в результат, диапазон вместо одной цифры, визуализация и ответ на вопрос «что нам с этим делать».